神经网络模型预测银行能否破产

神经元的学习机制激发了巴利亚多利德大学的研究人员(西班牙)来创建算法可以预测银行是否会破产。模型是正确的,96%的银行破产后,于2013年在美国前十年的财务指标分析,伴随着经济危机。最脆弱的是那些积累的贷款从建筑业发展迅速,没有足够的规定。

自从经济危机开始于2008年在美国有超过300家银行破产,一个国家有一个广泛的数据库的7000年金融实体和破产在哪里每天出版。所提供的这些信息,联邦存款保险公司(Federal Deposit Insurance Corporation),已帮助验证模型,从巴利亚多利德大学的两位经济学家(西班牙)已经开发出计算银行破产的概率。

研究人员利用财务指标或比率从北美实体为2002年和2012年之间的时期。从这个数据和操作在不同的时期,该模型成功地演绎了多少会2012年5月至2013年12月破产。根据这项研究发表在《专家系统与应用程序,结果96%的时间是正确的。

“有很多分析可以预测破产提前一年,这太短时间内采取预防性行动,“作为作者之一,伊万的牧师告诉SINC(信息和科学新闻服务)。牧师强调了他们的预测能力短期、中期和长期的算法,分别与1、2和3年。

研究人员指出,他们创造了使用神经网络的模型,一组算法,函数通过模仿人类神经系统的行为和非常有用的检测模式。这些是预测破产的可能性。

“这种方法还生成一个二维地图将帮助银行当局和监管机构可视化整个金融系统和识别问题实体在非常短的时期内,以及溶剂实体可能长期存在的问题,”牧师说。

由于这些分析不同的路线可能会导致金融实体破产也可以观察到。通过应用该模型很明显,那些提出了一个更大的风险是那些与高浓度的施工贷款,那些增长非常迅速,没有一个合适的市值和低水平的规定。

潜力预测其他日期和国家

“我们2013年12月获得的结果表明,美国金融体系相比,改善了经济危机的最黑暗的时刻,但仍有实体在高破产的风险,尽管他们通常较小的实体,”增加了牧师,他承认该模型与2015年的数据尚未更新,“虽然,给予足够的时间,这是可以做到的”。

专家证实,这种方法可以应用到学习其他国家金融机构的破产潜力,必要的调整和修改每个国家的特点。

”例如,一些财务比率受雇于美国没有在西班牙,鉴于我国公众的信息较少,”牧师补充道,虽然他评论的另一项研究目前进展:“我们正在等待西班牙储蓄银行发表的一项研究中,我们分析有多少人最终破产或救助,以及识别区分健康的因素和失败的实体”。

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SINC (La iencia es noticia——信息和科学新闻服务)新闻稿

出版

费利克斯·j·洛佩兹Iturriaga,伊凡Sanz牧师。破产可视化和使用神经网络预测:美国商业银行的一项研究。专家系统与应用,2015年4月15日发表。doi: 10.1016 / j.eswa.2014.11.025